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招商标普指数:更新招募说明书摘要(2016年第1号)

  

  招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券

  监督管理委员会2012年11月21日《关于核准招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基

  金募集的批复》(证监许可字〔2012〕1557号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2013

  招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内

  容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,

  并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风

  本基金投资于全球证券市场股票交易所上市的上市公司股票,基金净值会因为所投资证

  券市场波动、经济波动等因素产生波动。投资者投资本基金可能面临的风险包括:一是全球

  投资风险,包括海外市场风险、新兴市场投资风险、政府管制风险、汇率风险、政治和法律

  风险、会计核算风险、税务风险等;二是本基金投资风险,包括投资标的风险、利率风险、

  衍生品风险、信用风险、流动性风险、交易结算风险、金融模型风险等;三是管理风险、操

  作和技术风险以及不可抗力风险。本基金属于具有较高风险和较高收益预期的证券投资基金

  品种,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本

  基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支

  投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不

  构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的

  本更新招募说明书所载内容截止日为2015年12月11日,有关财务和业绩表现数据截止日

  招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批

  准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、INGAsset

  ManagementB.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远

  财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准,公司的注册资本

  2007年5月,经公司股东会通过并经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受

  让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券

  股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东INGAsset

  ManagementB.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权。上述股

  权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有公

  司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,INGAsset

  2013年8月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1074号文批复同

  权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让

  完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有全部股权

  公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以

  中国市场为主。招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036)。

  2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。

  招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证

  券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码

  公司本着“长期、稳健、优良、专业”的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员

  李浩,男,工商管理硕士,高级会计师。1997年5月加入招商银行股份有限公司,曾

  任行长助理、上海分行行长、副行长,现任执行董事、党委副书记、常务副行长兼财务负责

  邓晓力,女,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001年加入招商证券,

  期间于2004年1月至2005年9月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作,参与南方

  证券的清算;在加入招商证券前,曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。现任招商证券

  股份有限公司副总裁,分管风险管理、公司财务、清算及培训工作;中国证券业协会财务与

  金旭,女,北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001

  年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在

  宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京

  代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015

  年1月加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理、董事兼招商资产管理(香港)有限公

  李俊江,男,经济学博士,教授,博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长、德国不

  莱梅大学客座教授、美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院院长、

  金融学院院长、社会科学学部学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副

  秘书长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员会委员、中共吉林省

  委决策咨询委员会委员、吉林省政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

  王莉,女,高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆明

  军区三局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处干部、

  银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行)资本市场部总经理、行长助理、副行长

  等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理;联办控股有限公司

  蔡廷基,男,毕业于香港理工学院(现为香港理工大学)会计系。历任香港毕马威会计

  师事务所审计部副经理、经理,毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人,毕马威华振会

  计师事务所上海首席合伙人,毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。现为香港会

  计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。兼

  任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司独

  孙谦,男,新加坡籍,经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、

  士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及

  特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融

  系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师,

  科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。

  张卫华,女,1981年07月――1988年8月,曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部

  门任职;1983年11月――1988年08月,任中国银行连云港分行外汇会计部主任;1988年

  08月――1994年11月,历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理;

  1994年11月――2006年02月,历任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总裁助

  理兼稽核审计部总经理;2006年03月――2009年04月,任招商证券股份有限公司稽核监

  察总审计师;2009年04月起任招商证券股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。

  周松,男,武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997年2月加入招商银行,1997年2

  月至2006年6月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006年6月

  至2007年7月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007年7月至2008年7月任招商银

  行武汉分行副行长。2008年7月至2010年6月任招商银行总行计划财务部副总经理(主持

  工作)。2010年6月至2012年9月任招商银行总行计划财务部总经理。2012年9月至2014

  年6月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014年6月至2014年12月任

  招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014年12月起任招商银行总行同业

  罗琳,女,厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先

  后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司

  成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监,现任产品运营

  鲁丹,女,中山大学国际工商管理硕士;2001年加入美的集团股份有限公司任OracleERP

  系统实施顾问;2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006年

  12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011年2月至2014年3月任

  倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、公司

  李扬,男,中央财经大学经济学硕士,2002年加入招商基金,历任基金核算部高级经

  钟文岳,男,厦门大学货币银行学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信

  托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997年4月至2000年1月于申银万国证

  券股份有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限

  公司总经理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理;2004

  年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理;2008年11月至2015年6月任招

  商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,现任副

  沙骎,男,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA,曾任职于南京熊猫电子集团,任设计

  师;1998年3月加入原君安证券南京营业部交易部,任经理助理;1999年11月加入中国平

  安保险(集团)股份有限公司资金运营中心基金投资部,从事交易及证券研究工作;2000

  年11月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部,任交易主管;2008年2月加入国泰基金管

  理有限公司量化投资事业部,任投资总监、部门总经理;2015年加入招商基金管理有限公

  欧志明,男,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002年加入广发证

  券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗

  从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、

  副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司

  潘西里,男,硕士,1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法务工作;2001

  年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003年2月加入中国证券监督

  管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015年加入招商基

  邓栋,男,中国国籍,工学硕士。2008年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工

  作,2010年1月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,招商信用添利

  债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2013年9月12日至2015年7月23日),现任

  固定收益投资部副总监、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2013年3

  月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2013年4月19日

  至今)、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月12

  日至今)、招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、

  招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年4月17日至

  今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年6月11日至今)、

  招商全球资源股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年7月3日至今)、招商标普

  金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年7月3日至今、招商标

  普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年7月3日至今)、

  招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年7月23日至今)、招商丰

  融灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年11月17日至今)及招商瑞

  丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年11月18日至今)。

  本基金历任基金经理包括:牛若磊(NiuRuolei)先生,管理时间为2013年12月11日

  公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、副总经理沙骎、总经理助理及投

  资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波、总经理助理兼全球量化

  投资部负责人吴武泽、总经理助理裴晓辉、交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、

  证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

  以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

  金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资

  产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类

  齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服

  截至2015年9月30日,中国银行已托管401只证券投资基金,其中境内基金375只,

  QDII基金26只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满

  地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧207-219单元

  地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧207-219单元

  地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金客服中心直销柜台

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第

  基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及

  本基金为指数增强型基金,在严格控制跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投

  本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、

  存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;

  政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;经中国证监会认可的金融衍生产品;

  以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规

  如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  本基金为股票型指数增强基金,股票等权益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,

  其中投资于标的指数成份股及备选成份股标的比例不低于股票等权益类资产的80%,现金或

  在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、

  本基金以指数化投资为主,并辅以有限度的增强操作。本基金将按照成份股在标的指数

  中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的、进行相应的调整。

  当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等

  对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因

  法律法规限制等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合

  管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生品投资管理等,力争使跟踪误差控制在限定的

  对于主动型投资部分,基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及

  全球宏观经济的理解和判断,在公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理

  人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、

  本基金的资产配置体现了股票指数增强型基金的基本投资策略:在最小化跟踪误差的前

  提下力争获得超出标的指数回报。股票等权益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其

  本基金的资产配置比例主要取决于基金管理人对宏观经济、估值水平、技术因素等的分

  析和判断以及对本基金现金流的预计和管理,主要考虑因素包括:经济的增长率、利率政策

  和通胀水平、各种资产的收益和风险比较、各种资产的估值水平比较、市场流动性、本基金

  在符合相关法律法规的前提下,本基金保留投资其他类型资产的权利,以达到降低跟踪

  在实际运作过程中,由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等

  因素的影响,基金的资产配置比例可能会在规定范围内小幅波动,基金经理小组及风险管理

  本基金的股票投资将遵循被动投资和主动投资的双重策略。被动投资将通过完全复制的

  指数化策略来实施,主要目标为控制和最小化跟踪误差;主动投资将以基本面研究为基础,

  不低于股票资产的80%部分采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建

  本基金在建仓期内,按照标普高收益红利指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在

  力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当的方法降低买入成本。当遇到以下情况时,

  本基金管理人可以根据市场的具体情况,对指数投资部分进行适当调整,以便实现对跟踪误

  ①定期调整:本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标普高收益红利指

  数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。本基金在目标指数成份股定期调整信息公布前

  一个月内,根据对调整方案的分析预测以及成份股调整对股价影响的分析,在保持较小跟踪

  误差的前提下,决定采取提前调整还是事后调整的策略,增持可能进入目标指数的股票,剔

  除可能被调整出目标指数的股票。并在目标指数成份股定期调整信息公布后一个月内按照调

  a、当成份股发生分拆上市、拆股、增发、分红、并购等情况而影响成份股在指数中权

  重的行为时,本基金将根据指数公司的指数调整公告及时对指数投资组合进行相应

  b、根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行相应调整,从而有效跟踪标的

  c、若个别成份股因停牌、流动性不足或受到法律法规限制等其他因素,使得基金管理

  人无法按照其所占标的指数的权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最

  本基金追求基金净值增长率与高收益红利指数收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日

  平均跟踪误差控制在0.50%以内(相应的年平均跟踪误差控制在8%以内),以实现对标的指

  本基金采取跟踪误差和跟踪偏离度这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪

  误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏

  对于本基金的主动投资部分,基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对

  美国及全球宏观经济的理解和判断,在公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基

  金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场

  工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

  股票选择的起点是通过定量和定性方式初步筛选投资领域,以便发现值得深入研究的公

  司。在初步筛选阶段将以数量化模式为主要手段,具体筛选因素包括市值、流动性、现金流、

  负债率、估值水平、销售收入的增长等。数量化筛选之后本基金管理人对筛选出来的公司进

  行基本面评估,包括对公司的未来盈利能力、成长能力、估值水平进行全方位的评价,本基

  在经过上述步骤选择出本基金主动投资部分的标的公司后,本基金管理人将对其以行业

  进行分类,结合对宏观经济的研究和判断、行业的景气度和成长性、行业的盈利能力和估值

  水平、未来行业发展趋势的判断等因素,同时考虑到标普高收益红利指数的行业分布,对筛

  以基本面为基础的主动投资是本基金争取超额回报的主要手段,在适当的时机下本基金

  本基金将依据宏观经济形势和经济周期各个阶段不同行业表现以及当前各个行业估值

  水平,并采用数量化分析与基本面研究相结合的方法对目标指数的成份股进行综合评分,在

  综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后,本基金将适度增加排名靠

  前成份股的权重以及适度减少排名靠后成份股的权重。成分股权重的适当调整将在确保本基

  如果预期目标指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视当时具体情况,在综合考

  作为股票指数增强型基金,本基金的债券投资仅为辅助性投资手段。本基金债券投资组

  合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,

  并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要进行配置。本基

  本基金使用金融衍生工具的目的是尽量实现在中国交易日的连续交易,减少指数的跟踪

  误差,在流动性较差时减少集中交易带来的冲击成本。金融工具的初始保证金不超过基金资

  产的3%,基金运行不使用杠杆操作,即投资组合的杠杆比例最高不超过基金资产的100%。

  本基金至少80%以上的股票资产采用完全复制法来追踪标的指数。然而考虑到实际投资

  操作的各种情况,我们将适当参与金融衍生产品的投资,金融衍生品的投资策略主要包括:

  (1)利用金融衍生产品的跨市场交易的特点,减少因为限制投资、交易假期和时差对

  (2)利用金融衍生产品的杠杆作用,减少现金头寸或者某些成份股的交易流动性可能

  (3)基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,进行投资组合构建;

  (4)基金经理及风险管理部对投资组合的偏离度和跟踪误差进行持续跟踪和评估,风

  险管理部对风险隐患提出预警,基金经理采取措施控制投资组合的偏离度和跟踪误差;

  (5)基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息

  (6)在投资决策过程中,风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险

  等投资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资

  本基金的业绩比较基准为:标普高收益红利贵族全收益指数收益率(S&PHighYield

  标普高收益红利贵族全收益指数由世界知名指数编制商标普道琼斯(S&PDOWJONES

  INDICES)编制并发布。指数成份股为S&P1500成份股中分红连续增长不少于20年的蓝筹公

  司,所有这些公司均在美国证券交易所上市交易,适合作为本基金的业绩比较基准。

  如果指数编制单位变更或停止标普高收益红利贵族全收益指数的编制及发布或授权、或

  标普高收益红利贵族全收益指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致基金

  管理人认为标普高收益红利贵族全收益指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表

  性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变

  更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范

  围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并

  报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性

  影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大

  本基金是指数增强型基金,主要投资方向为标普高收益红利贵族全收益指数的成份股及

  招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的

  董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的

  本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日,来源于《招商标普高收益红利贵族指

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  4.1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  4.2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  10.1、本基金本期投资的前十名证券中发行主体未被监管部门立案调查,不存在报告编制日

  10.2、本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者

  购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基

  金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资

  4、因基金的证券交易及在境外市场的交易、清算、登记、开户等实际发生的费用;

  7、基金合同生效以后的会计师费和律师费以及其他为基金利益而产生的中介机构费用;

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,

  基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  基金托管人的基金托管费(包括向境外资产托管人支付的相应服务费)按基金资产净值

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,

  基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  3、本条第(一)款第3至第11项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应

  本条第(一)款约定以外的其他费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行

  义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义

  务。对于非代扣代缴的税收,基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

  理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法

  律法规的要求,对本基金管理人于2015年7月24日刊登的本基金招募说明书进行了更新,

  并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数

  3、在“七、基金管理人”部分,更新了“(一)基金管理人概况”、“(二)主要人

  4、在“九、基金份额的申购与赎回”部分,更新了“(六)申购与赎回的费用”。

  5、在“十七、基金托管人”部分,更新了“(二)基金托管部门及主要人员情况”、“(三)